7月18日，中金所公告稱(chēng)《中證1000股指期貨合約》《中證1000股指期權合約》《中國金融期貨交易所中證1000股指期貨合約交易細則》和《中國金融期貨交易所股指期權合約交易細則》（修訂版）已報告中國證監會(huì )，現予以發(fā)布。

與此同時(shí)，證監會(huì )批準中金所開(kāi)展中證1000股指期貨和期權交易，相關(guān)合約7月22日正式掛牌交易。這也意味著(zhù)在滬深300股指期貨、中證500股指期貨、上證50股指期貨和滬深300股指期權四大權益類(lèi)衍生品之后，股票指數衍生品產(chǎn)品序列進(jìn)一步壯大。

此外，中金所通知顯示，中證1000股指期貨首批上市合約為IM2208、IM2209、IM2212和IM2303，交易保證金標準為15%，手續費標準為成交金額的0.023‰。自7月22日交易時(shí)起，在滬深300、中證500、中證1000、上證50股指期貨上，客戶(hù)某一合約日內開(kāi)倉交易的最大數量為500手；套期保值等風(fēng)險管理交易的開(kāi)倉數量不受此限。

本次中證1000股指期貨和期權的推出，有助于進(jìn)一步滿(mǎn)足投資者避險需求，健全和完善股票市場(chǎng)穩定機制，助力資本市場(chǎng)平穩健康發(fā)展。

何為中證1000股指期貨、期權

中證1000股指期貨合約顯示，中證1000股指期貨合約交易代碼為IM，合約乘數為每點(diǎn)人民幣200元，最小變動(dòng)單位為0.2點(diǎn)。

中證1000股指期貨合約交易細則顯示，本合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指其每日價(jià)格漲跌停板幅度，為上一交易日結算價(jià)的±10%。到期月份合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價(jià)的±20%。

合約實(shí)行持倉限額制度。（一）客戶(hù)某一合約單邊持倉限額為1200手；（二）某一合約結算后單邊總持倉量超過(guò)10萬(wàn)手的，結算會(huì )員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過(guò)該合約單邊總持倉量的25%。

中證1000股指期權合約與已上市的滬深300股指期權合約基本一致，中證1000股指期權代碼為MO，合約乘數為每點(diǎn)人民幣100元，最小變動(dòng)單位為0.2點(diǎn)，每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為上一交易日結算價(jià)的±10%，合約月份為當月、下2個(gè)月及隨后3個(gè)季月。

中證1000指數簡(jiǎn)介

中證1000指數發(fā)布于2014年10月17日，基日為2004年12年31年。

中證1000指數選取中證800指數樣本以外，規模偏小且流動(dòng)性好的1000只股票組成，綜合反映中國A股市場(chǎng)中一批小市值公司的股票價(jià)格表現。

相較于滬深300、上證50等大盤(pán)股指數，中證1000的波動(dòng)率明顯更大；且波動(dòng)率同樣也超過(guò)中證500。

中證1000相關(guān)指數基金

數據顯示，截至2022年7月18日，公募市場(chǎng)跟蹤中證1000指數的基金19只（初始基金，含ETF聯(lián)接），其中3只上市ETF，規模最大的24.66億元；2只普通被動(dòng)指數基金，規模均不足億元；12只增強指數基金，規模最大的22.24億元。